30 octobre 2014 Valeurs mobilières

Montréal - L'Autorité des marchés financiers souhaite rappeler aux participants au marché des dérivés de gré-à-gré au Québec qu'ils doivent obtenir leur identifiant pour entités juridiques aussi appelé « LEI » afin d'être en mesure de se conformer aux nouvelles règles de déclaration à un référentiel central qui entrent en vigueur le 31 octobre 2014.

En vertu du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés, les chambres de compensation, les courtiers ou les institutions financières canadiennes agissant comme contrepartie locale à une opération sur dérivés de gré-à-gré devront déclarer les données sur les dérivés à un référentiel central reconnu par l'Autorité à compter du 31 octobre 2014. Ces données seront déclarées par la contrepartie désignée comme contrepartie déclarante à l'opération, soit celle la mieux placée au plan technologique pour remplir cette obligation.

Toutes les parties impliquées dans une opération sur dérivés de gré-à-gré doivent toutefois être identifiées par un LEI : les deux contreparties à la transaction, le membre compensateur ou le courtier qui n'est pas une contrepartie à l'opération, la plateforme de négociation électronique où l'opération est exécutée ainsi que la chambre de compensation où la transaction est compensée, le cas échéant. Pour aider les contreparties déclarantes à respecter leurs obligations, une contrepartie non-déclarante doit fournir toutes les informations pertinentes à la contrepartie déclarante, y compris son LEI.

Le LEI, un code de 20 caractères alphanumériques conforme aux normes ISO 17442 également requis lors de la déclaration des données dans d'autres juridictions comme les États-Unis (CFTC) et l'Europe (EMIR), peut être acquis en communiquant avec l'une des unités locales d'exploitation, aussi appelées « LOUs ». La liste des unités locales approuvées est disponible en anglais au www.leiroc.org Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

L'Autorité reconnaît que l'obtention du LEI par les contreparties avant le 31 octobre constitue un défi important mais encourage fortement les participants au marché des dérivés à déployer les efforts requis pour obtenir leur LEI dès que possible.

Cas de dispenses
Des barrières législatives interdisant la divulgation de l'identité des contreparties dans une juridiction étrangère, notamment certaines lois sur la protection des informations ou autres lois connexes, peuvent limiter les informations pouvant être soumises à un référentiel central. Un participant au marché faisant face à de telles circonstances pourra présenter une demande de dispense à l'Autorité visant l'obligation de divulguer l'identité de sa contrepartie lors de la déclaration d'une opération.

Rappelons que l'entrée en vigueur de ces nouvelles obligations de déclaration constitue une étape importante de la réforme souhaitée par le G20 et de l'engagement de l'Autorité en vue d'accroître la transparence du marché des dérivés de gré-à-gré et l'efficacité de sa supervision réglementaire. Les données recueillies par les référentiels centraux permettront de mieux discerner et contrôler le risque systémique et le risque d'abus de marché.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

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